Liste des produits du fournisseur Roger Patrick

Université de Strasbourg - Professeur;

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On the optimality of averaging strategies for a loss averse investor [extrait BMI 70]

On the optimality of averaging strategies for a loss averse investor [extrait...

Version numérique PDFConstantinides (1979) a montré que la stratégie dollarcost averaging n'est pas optimale pour un investisseur " à la Markowitz ". Dans cet article nous étudions l'optimalité de DCA pour un investisseur se conformant à la théorie des perspectives. Bien que l'aversion aux pertes soit insuffisante pour expliquer le succès populaire...
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On the long run risk in stocks : a west-side story [extrait BMI 61]

On the long run risk in stocks : a west-side story [extrait BMI 61]

Version numérique PDFL'objet de cet article est de mettre en relief la présence du risque de liquidité à la Bourse de Paris. Pour cela, nous développons le modèle de Value at Risk ajustée par le risque de liquidité proposé par Bangia, Diebold, Schuermann et Stroughair (1999) en décomposant le risque de liquidité en un risque exogène et un risque endogène...
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Capital Protected notes for Loss Averse Investors: a Counterintuitive Result [extrait BMI 115]

Capital Protected notes for Loss Averse Investors: a Counterintuitive Result...

Version numérique PDFCapital protected notes are very popular structured products since the internet bubble burst in 2000. Investors are protected against large losses they could suffer if they were investing directly in the underlying index or portfolio of stocks. It then seems intuitive that such products are attractive for loss averse investors....
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