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Distributions implicites anormales des taux de change [extrait BMI 41]
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Nous examinons l'information contenue dans un ensemble de prix d'options européennes de change USD/DEM de dates et de prix d'exercice différents. Nous rappelons le lien entre fonctions de prix d'Etat et prix d'options européennes ainsi que les principes d'estimation de fonctions de prix d'Etat à partir d'un ensemble de prix observés d'otions. Après avoir présenté nos données, nous mettons en évidence la présence de distribution présentant plusieurs modes pour les taux de change futurs à des horizons de 30, 60, 90, 180 et 270 jours. Ceci indiquerait l'existence de zones de change plus ou moins probables liées à des formes non linéaires de la volatilité ou à la présence de sauts.Auteurs :Frachot Antoine , Pichot Olivier , Laurent Jean-Paul
Extrait de la revue BMI 41
BMI41-1098167
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