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Le point sur? Conséquences de Bâle II sur la tarification et la distribution des crédits [extrait BMI 78]

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Bien que les enjeux de la tarification du crédit aient reposé, jusqu'à la fin des années quatre-vingt, exclusivement sur la fixation de la prime de risque dans le coût du crédit, les accords de Bâle ont fait ressortir l'importance du degré d'intégration de la rémunération des fonds propres. Le premier accord de Bâle (Bâle I), en imposant aux banques de disposer d'un minima de fonds propres, a conduit à une montée du coût de crédit dû au capital exigé relatif au montant du crédit distribué. À la lumière du nouvel accord (Bâle II), l'exigence en fonds propres est sensible à la qualité de chaque emprunteur et revêt un caractère qualitatif non plus simplement linéaire à la taille du crédit. Tarifer et distribuer les crédits en fonction des implications beaucoup plus sophistiquées des besoins en fonds propres basés sur risque deviennent donc complexe.

Auteurs :
Extrait de la revue BMI 78

BMI78-1097149
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Sommaire


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  • La nécessité de corriger les rentabilités des hedge funds...
  • Les facteurs influençant les gains des actionnaires
  • Equity Issues and Ownership Structure in France
  • Sélection dynamique de portefeuille dans un cadre Moyenne-VaR : UNE APPROCHE GARCH MULTIVARIÉE
  • Abstracts
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