LES PRODUITS DÉRIVÉS DE CRÉDIT typologie, principes d'évaluation

• Share on Facebook!
• Send to a friend

Send to a friend



LES PRODUITS DÉRIVÉS DE CRÉDIT typologie, principes d'évaluation

 Sommaire

 

Chapitre 1 : Définition et mesure du risque de crédit - Chapitre 2 : Typologie des produits dérivées de crédit - Chapitre 3 : Modèles d'évaluation des produits dérivés de crédit - Chapitre 4 : Principales applications des produits dérivés de crédit - Chapitre 5 : La modélisation de la probabilité de défaut - Chapitre 6 : Analyse des risques attachés à une position de dérivés de crédit.





Resumé
En permettant la déconnexion entre la gestion du risque de marché et la gestion du risque de crédit, les produits dérivés de crédit introduisent, dans la gestion des risques, une révolution comparable à celle entraînée par l'apparition des produits dérivés de marché (futures, swaps, options...) au milieu des années 70 aux Etats-Unis.

 

 

Recipient :

Name of your friend ^* :

E-mail address of your friend ^* :

^* Required fields

Cancel or 

• Print