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Gestion dynamique, horizon de placement et réduction du risque [extrait BMI 42]

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L'utilisation de stratégies dynamiques de portefeuille permet de réduire sensiblement le risque d'un investissement. Dans cette optique, l'horizon de placement joue un rôle fondamental. Plus l'investisseur dispose de temps, plus il peut prendre de risques en début de période afin d'en prendre le moins possible lorsque l'horizon se rapproche. La réduction de risque par rapport à une stratégie passive de même rentabilité espérée augmente ainsi avec l'horizon de placement. La volatilité possède également des propriétés complexes qui s'interprètent comme des effets indirects sur l'horizon temporel.

Auteurs :
Extrait de la revue BMI 42

BMI42-1097626
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Sommaire


  • ' Roses des vents ', ' éventails ' et ' explosions d'étoiles ' sur le marché français : CARACTÉRISAT
  • La nécessité de corriger les rentabilités des hedge funds...
  • Les facteurs influençant les gains des actionnaires
  • Equity Issues and Ownership Structure in France
  • Sélection dynamique de portefeuille dans un cadre Moyenne-VaR : UNE APPROCHE GARCH MULTIVARIÉE
  • Abstracts
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