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La liquidité sur le Matif le cas du contrat Pibor-3 mois [extrait BMI 41]
Author : Barneto Pascal
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La disparition du mode de cotation à la criée sur le marché à terme français a provoqué de nombreuses interrogations chez les différents intervenants. Pourtant, les Bourses entièrement basées sur des systèmes électroniques de transaction sont réputées pour être plus sûres et surtout plus liquides pour les actifs traités. On se propose dans cet article d'examiner la liquidité sur le Matif, quelques mois seulement après la mise en place du système NSC-VF. Les résultats obtenus montrent que la liquidité sur le Matif est assurée avec le nouveau mécanisme d'échange.Auteurs :Barneto Pascal
Extrait de la revue BMI 41
BMI41-1098260
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Sommaire
- ' Roses des vents ', ' éventails ' et ' explosions d'étoiles ' sur le marché français : CARACTÉRISAT
- La nécessité de corriger les rentabilités des hedge funds...
- Les facteurs influençant les gains des actionnaires
- Equity Issues and Ownership Structure in France
- Sélection dynamique de portefeuille dans un cadre Moyenne-VaR : UNE APPROCHE GARCH MULTIVARIÉE
- Abstracts
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