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Comparative Analysis of Hedge Fund Returns. Do some hedge funds consistently outperform others ? [extrait BMI 94]

Author : Capocci Daniel
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Les hedge funds ont un objectif de performance absolue qu'ils visent à offrir à leurs investisseurs peu importe les conditions de marché. Ils sont cependant comparés aux indices actions et obligataires classiques depuis la fin des années 90. Indépendamment de leur performance absolue ou relative, il est particulièrement important de déterminer si certains hedge funds se distinguent de leurs pairs. L'objectif du présent article est de l'analyser : est-ce que certains hedge funds surperforment les autres sur une base consistante et significative ? Est-ce que certains fonds individuels ou certaines stratégies créent de l'alpha sur une base consistante par rapport aux autres ?

Auteurs :Capocci Daniel
Extrait de la revue BMI 94

BMI94-1098047
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Sommaire


  • ' Roses des vents ', ' éventails ' et ' explosions d'étoiles ' sur le marché français : CARACTÉRISAT
  • La nécessité de corriger les rentabilités des hedge funds...
  • Les facteurs influençant les gains des actionnaires
  • Equity Issues and Ownership Structure in France
  • Sélection dynamique de portefeuille dans un cadre Moyenne-VaR : UNE APPROCHE GARCH MULTIVARIÉE
  • Abstracts
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