• Out-of-Stock

L'évaluation du biais de convexité pour les opérations indexées avec fixage en arrière [extrait BMI 33]

€47.39
Quantity
Add to wishlist
Out-of-Stock

Version numérique PDF

Brace-Gatarek-Musiela ont montré que le modèle de Black était cohérent avec les modèles d'arbitrage de courbe de taux tels qu'analysés par Heath-Jarrow- Morton. La mesure de probabilité qui est implicitement utilisée dans le modèle de Black peut donc être reliée aux mesures martingales de Heath-Jarrow-Morton. 

Auteurs :De Malherbe Etienne
Extrait de la revue BMI 33

BMI33-1098087
New

16 other products in the same category:

Bankers, Markets &...
  • Out-of-Stock
Availability: Out of stock

Sommaire


  • The Investment Policy of Canadian Pension Funds: Evolution and current issues
  • Investor over- and underreaction to earnings announcements: AN EXPERIMENTAL STUDY
  • Abstracts BM N°97
  • The Benefits of Hedge Funds in Asset-Liability Management
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website