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Les mouvements extrêmes de la liquidité [extrait BMI 84]
Author : Aubier-Piron Angélique
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Depuis quelques années, la liquidité fait l'objet de nombreuses attentions, en particulier une nouvelle notion fait son apparition, celle du risque de liquidité. Pour mieux comprendre la liquidité comme un risque, il est important de bien connaître les mouvements de la liquidité : le coeur de la notion de risque. L'objectif de cet article est alors d'examiner la fréquence et l'ampleur des variations de la liquidité afin d'obtenir une mesure fiable, ce qui permettra une meilleure gestion de ce risque. Nous appliquons la théorie des valeurs extrêmes à deux proxies de la liquidité et étudions l'épaisseur des queues de distributions. Nous montrons que les queues de distributions sont épaisses. Il semble alors indispensable d'intégrer cette caractéristique dans une mesure du risque de liquidité. Les futures propositions d'évaluation du risque de liquidité devront tenir compte du comportement des valeurs extrêmes de la liquidité.Auteurs :Aubier-Piron Angélique
Extrait de la revue BMI 84
BMI84-1098209
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