• Out-of-Stock

Le modèle de Vasicek : approches classique et probabiliste [extrait BMI 27]

€50.00
Tax included
Quantity
Add to wishlist
Out-of-Stock

Version numérique PDF

L'objectif de cet article est d'analyser les performances empiriques, sur le marché obligataire français, du modèle de Vasicek classique et de sa version probabiliste. Le but de l'estimation par coupe transversale qui a été effectuée à partir d'un historique journalier de prix d'obligations zéro-coupon est d'examiner comment le modèle de Vasicek classique reproduit les courbes de taux telles qu'elles sont observées sur le marché. 

Auteurs :de Séverac Béatrice
Extrait de la revue BMI 27

BMI27-1098370
New

16 other products in the same category:

Bankers, Markets &...
  • Out-of-Stock
Availability: Out of stock

Sommaire


  • The Complementarity of regulatory and internal governance mechanisms in banks
  • Bankruptcy Prediction Models: How to Choose the Most Relevant Variables?
  • Hedging and Financing Decisions: A SIMULTANEOUS EQUATIONS MODEL
  • A comparison of the profi tability of islamic and conventional banks: THE CASE OF GCC COUNTRIES
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website