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Etude numérique de sensibilité d'un bilan de société d'assurance dans le cadre de contrats avec... [extrait BMI 28]

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Le but de cet article est de proposer une méthodologie pour calculer la valeur de la dette engagée par une société d'assurance vis-à-vis d'un assuré, pour un contrat garantissant à ce dernier un revenu minimum augmenté d'une participation au gain de la société sur ses placements financiers (actions et obligations). Nous nous intéressons notamment à l'impact sur la valeur du bilan des critères de décision de retrait anticipé de l'assuré et des paramètres décrivant le portefeuille financier de la société. Les évaluations numériques sont obtenues à l'aide d'un algorithme de Monte-Carlo.

Auteurs :Bossy Mireille , Pistre Nathalie , Talay Denis
Extrait de la revue BMI 28

BMI28-1098367
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Sommaire


  • ' Roses des vents ', ' éventails ' et ' explosions d'étoiles ' sur le marché français : CARACTÉRISAT
  • La nécessité de corriger les rentabilités des hedge funds...
  • Les facteurs influençant les gains des actionnaires
  • Equity Issues and Ownership Structure in France
  • Sélection dynamique de portefeuille dans un cadre Moyenne-VaR : UNE APPROCHE GARCH MULTIVARIÉE
  • Abstracts
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