MATHÉMATIQUES ET CALCULS DE L'ASSURANCE SUR TABLEUR ET INTERNET

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Sommaire
Rappel de quelques notions de base - Chapitre 1 : Généralités sur l'assurance - Chapitre 2 : Assurance sur la vie humaine : probabilités viagères - Chapitre 3 : Calcul actuariel : prime et provisions Mathématiques - Chapitre 4 : Commutations : calculs actuariels en cas de vie et en cas décès - Chapitre 5 : Comptabilisation des opérations viagères : prime pure - Chapitre 6 : Chargements de gestion et d'acquisition, primes d'inventaire et commerciale, comptes administratif et financier - Chapitre 7 : Droits attachés à la provision mathématique - Chapitre 8 : La retraite à la française


Resumé
En privilégiant les mécanismes fondamentaux et les cas pratiques, cet ouvrage aborde de manière originale, les calculs financiers relatifs aux domaines de l'Assurance et de la Retraite.

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Rappel de quelques notions de base - Chapitre 1 : Généralités sur l'assurance - Chapitre 2 : Assurance sur la vie humaine : probabilités viagères - Chapitre 3 : Calcul actuariel : prime et provisions Mathématiques - Chapitre 4 : Commutations : calculs actuariels en cas de vie et en cas décès - Chapitre 5 : Comptabilisation des opérations viagères : prime pure - Chapitre 6 : Chargements de gestion et d'acquisition, primes d'inventaire et commerciale, comptes administratif et financier - Chapitre 7 : Droits attachés à la provision mathématique - Chapitre 8 : La retraite à la française


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En privilégiant les mécanismes fondamentaux et les cas pratiques, cet ouvrage aborde de manière originale, les calculs financiers relatifs aux domaines de l'Assurance et de la Retraite.

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Chapitre 1 : Définition et mesure du risque de crédit - Chapitre 2 : Typologie des produits dérivées de crédit - Chapitre 3 : Modèles d'évaluation des produits dérivés de crédit - Chapitre 4 : Principales applications des produits dérivés de crédit - Chapitre 5 : La modélisation de la probabilité de défaut - Chapitre 6 : Analyse des risques attachés à une position de dérivés de crédit.

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En permettant la déconnexion entre la gestion du risque de marché et la gestion du risque de crédit, les produits dérivés de crédit introduisent, dans la gestion des risques, une révolution comparable à celle entraînée par l'apparition des produits dérivés de marché (futures, swaps, options...) au milieu des années 70 aux Etats-Unis.

 

 

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