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La cohérence des ratings avec la probabilité de défaillance des banques dans les pays émergents [extrait BMI 93]

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Le rôle des ratings en tant que vecteur de discipline de marché devrait croître dans le cadre du Pilier 3 de la Réforme de Bâle II. Pour que ce rôle soit efficace, il est crucial que le rating soit cohérent avec le risque de défaut de l'émetteur. Cet article se propose d'étudier la cohérence des ratings de banques de l'agence Moody's avec les probabilités de défaut des banques dans les pays émergents. Les résultats obtenus montrent que les ratings de banques offrent des estimations du risque de défaut des banques cohérentes avec les taux de défaut observés. Les résultats du mapping suggèrent que le système de rating Moody's est plus homogène et permet de mieux discriminer le risque de défaut.

Auteurs :Godlewski Christophe
Extrait de la revue BMI 93

BMI93-1098033
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