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Au-delà de l'asymétrie informationnelle exitant entre l'entreprise et les investisseurs présents sur les marchés financiers, un second niveau de divergence informationnelle apparaît entre les investisseurs. En se fondant sur la théorie de l'échange et la littérature consacrée à la microstucture des marchés, le calcul de la liquidité informationnelle (ou de l'illiquidité) apporte un complément au processus traditionnel d'optimisation de l'information publique et, par là même, à la liaison entre la finance de marché et la finance d'entreprise.

Auteurs :Bensoussan Claude , Chahine Salim
Extrait de la revue BMI 39