Etude numérique de sensibilité d'un bilan de société d'assurance dans le cadre de contrats avec... [extrait BMI 28]

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Le but de cet article est de proposer une méthodologie pour calculer la valeur de la dette engagée par une société d'assurance vis-à-vis d'un assuré, pour un contrat garantissant à ce dernier un revenu minimum augmenté d'une participation au gain de la société sur ses placements financiers (actions et obligations). Nous nous intéressons notamment à l'impact sur la valeur du bilan des critères de décision de retrait anticipé de l'assuré et des paramètres décrivant le portefeuille financier de la société. Les évaluations numériques sont obtenues à l'aide d'un algorithme de Monte-Carlo.

Auteurs :Bossy Mireille , Pistre Nathalie , Talay Denis
Extrait de la revue BMI 28