• Out-of-Stock

L'apport des méthodes du "replicating portfolio" ou portfeuille répliqué en ALM : méthode cont... [extrait BMI 51]

Author : Damel Pascal
€47.39
Quantity
Add to wishlist
Out-of-Stock

Version numérique PDF

Dans le bilan d'une banque, les produits non échéancés posent de véritables problèmes pratiques lorsque l'on utilise les outils de gestion du risque (impasse de liquidité, de taux, VAN, Key rate duration, duration, ...). Cet article présente les solutions actuellement utilisées par les institutions bancaires pour donner des échéances aux produits à vue. Nous proposons également des solutions théoriques plus performantes à mettre en place si la gestion des risques se base sur des générateurs de taux sophistiqués (modèles stochastiques).

Auteurs :Damel Pascal
Extrait de la revue BMI 51

BMI51-1098077
New

16 other products in the same category:

Bankers, Markets &...
  • Out-of-Stock
Availability: Out of stock

Sommaire


  • Libor Market Model in Premia* BERMUDAN PRICER, STOCHASTIC VOLATILITY AND MALLIAVIN CALCULUS
  • Disclosure, Derecognition and Consolidationof Securitizations*
  • PRICING PARISIAN OPTIONS USING LAPLACE TRANSFORMS
  • Calibration of the LIBOR market model - implementation in PREMIA*
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website