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Etude empirique de la relation rentabilité-risque sur le marché des actions suisses [extrait BMI 42]

Author : Isakov Dusan
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Cet article examine la relation existant entre la rentabilité et le risque telle qu'elle est définie par le modèle d'évaluation des actifs financiers (Médaf) sur le marché des actions suisses sur la période 1973-1991. Cet article utilise des méthodes de tests classiques, des méthodes tenant compte de la présence d'hétéroscédasticité conditionnelle dans les rentabilités et également une approche alternative fondée sur l'observation que les tests utilisent des rentabilités réalisées.

Auteurs :Isakov Dusan
Extrait de la revue BMI 42

BMI42-1098239
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