- Out-of-Stock
Les modèles à facteurs : des variables fondamentales aux facteurs statistiques [extrait BMI 60]
- Write a review
€50.00
Tax included
Version numérique PDF
A l'instar des travaux de Berk, nous pensons que la robustesse du modèle à trois facteurs de Fama-French s'appuie sur une définition fallacieuse de la taille de l'entreprise. Cette critique étant avérée, les modèles à facteurs statistiques constituent une alternative intéressante à l'approche de Fama et French. Néanmoins, l'utilisation des modèles à facteurs statistiques dépend à la fois d'une bonne interprétation des facteurs mis en jeu et du recours à une technique multidimensionnelle adéquate afin de traduire d'une manière pertinente les facteurs de risque commun à l'échantillon.Auteurs :Lilti Jean-Jacques
Extrait de la revue BMI 60
BMI60-1098127
New
16 other products in the same category:
Availability: Out of stock
Le réseau des administrateurs européens : une application de la théorie du Petit Monde
- Impact de la diversification sur la psychologie de l'investisseur : étude empirique des anomalies de
- Comparative Analysis of Hedge Fund Returns.
- Création de valeur et motivations des acquisitions d'entreprises
- On the Robustness of Mutual Funds Ranking with an Index of Relative Efficiency
Availability: Out of stock
