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Evaluation des options à barrière selon une approche partiellement séquentielle [extrait BMI 50]

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Malgré les avancées dues à Ritchken (1995) et Cheuk et Vorst (1996), l'évaluation des options à barrière à l'aide d'arborescences présente encore des difficultés et n'est envisageable que pour les options à simple ou double barrières. La méthode proposée, qualifiée de partiellement séquentielle, convient pour la majorité des types d'options à barrières et particulièrement pour celles où la ou les barrières sont proches du prix initial de l'actif risqué. Elle présente l'avantage de ne pas nécessiter d'ajustement du nombre de périodes de discrétisation, de permettre la prise en compte de plusieurs barrières et de ne pas modifier le treillis trinomial de base.

Auteurs :Augros Jean-Claude , Moreno Michaël
Extrait de la revue BMI 50

BMI50-1098212
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