• Out-of-Stock

Le point sur : Eléments de calcul stochastique et modélisation financière [extrait BMI 33]

Author : Spieser Philippe
€47.39
Quantity
Add to wishlist
Out-of-Stock

Version numérique PDF

En quelques mots, Robert C. Merton, Prix Nobel d'économie 1997 (avec M. Scholes et F. Black "in honorem", ce dernier étant décédé) a défini l'intérêt d'une modélisation en temps continu et d'une formalisation des paramètres financiers en termes de variables aléatoires suivant des processus de diffusion. Du reste, à la suite notammment des travaux de Merton , de Black et Scholes et de leurs épigones, l'analyse des marchés financiers a connu un développement intense.

Auteurs :Spieser Philippe
Extrait de la revue BMI 33

BMI33-1098251
New

16 other products in the same category:

Bankers, Markets &...
  • Out-of-Stock
Availability: Out of stock

Sommaire


  • The Investment Policy of Canadian Pension Funds: Evolution and current issues
  • Investor over- and underreaction to earnings announcements: AN EXPERIMENTAL STUDY
  • Abstracts BM N°97
  • The Benefits of Hedge Funds in Asset-Liability Management
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website