Le point sur : Eléments de calcul stochastique et modélisation financière [extrait BMI 33]

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En quelques mots, Robert C. Merton, Prix Nobel d'économie 1997 (avec M. Scholes et F. Black "in honorem", ce dernier étant décédé) a défini l'intérêt d'une modélisation en temps continu et d'une formalisation des paramètres financiers en termes de variables aléatoires suivant des processus de diffusion. Du reste, à la suite notammment des travaux de Merton , de Black et Scholes et de leurs épigones, l'analyse des marchés financiers a connu un développement intense.

Auteurs :Spieser Philippe
Extrait de la revue BMI 33