Modélisations et prévisions en sciences sociales

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Cet ouvrage a pour objectif d’aider à la compréhension des modèles mathématiques et statistiques utilisables en matière de prévisions dans les différents domaines des sciences sociales. Il doit permettre à l’utilisateur étudiant ou praticien, la mise en application des techniques qualitatives et quantitatives utilisées de façon classique par les responsables soucieux d’exploiter au mieux, les outils d’aide à la prévision.
Les outilsstatistiques et mathématiques utilisés avec l’aide d’EXCEL et de logiciels d’analyse multivariée tels Sphinx, Askia, Statistica, SPSS…. permettront aux décideurs de mieux prévoir et anticiper les évolutions possibles de chiffres d’affaires, de trésorerie, de stocks…

Jean-Jacques CROUTSCHE Docteur en Economie et Administration des Entreprises, mène une triple activité de Professeur, Directeur de recherche et Consultant. Professeur dans différentes écoles de commerce et de management, Professeur invité dans différentes universités étrangères, il enseigne également à l’Université de Paris 13 dans laquelle il dirige un Master de Gestion des Entreprises et des Organisations dans les spécialités marketing et management du tourisme.

 

9782747218795
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Références spécifiques

EAN13
9782747222136
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Cet ouvrage s'adresse aux professionnels des marchés de la Finance-Banque-Bourse ainsi qu'à tous les étudiants et enseignants du domaine de la Gestion et Finance-Banque-Bourse.

 

LES SWAPS

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I. Les actions et produits dérivés : - Le vocabulaire indispensable - Les produits et les marchés - Les tableaux de cotation II. Le marché monétaire et les eurodevises : - Le vocabulaire indispensable - Les produits et les marchés - Lecture des tableaux de cotation - Le PIBOR III. Le marché obligataire : - Le vocabulaire indispensable - Les produits et les marchés - Lecture des tableaux de cotation IV. Les marchés obligataires internationaux : Le vocabulaire indispensable - Lecture des tableaux de cotation V. Les marchés à terme d'instruments financiers VI. Le marché des changes VII. Les options : - Le vocabulaire indispensable - Les produits et les marchés - les tableaux de cotation.

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C'est un outil indispensable à tout investisseur, détenteur d'un petit portefeuille ou déjà gérant de fonds. Il est bien sûr très utile aux étudiants.

 

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Chapitre 1 : Définition et mesure du risque de crédit - Chapitre 2 : Typologie des produits dérivées de crédit - Chapitre 3 : Modèles d'évaluation des produits dérivés de crédit - Chapitre 4 : Principales applications des produits dérivés de crédit - Chapitre 5 : La modélisation de la probabilité de défaut - Chapitre 6 : Analyse des risques attachés à une position de dérivés de crédit.

Resumé
En permettant la déconnexion entre la gestion du risque de marché et la gestion du risque de crédit, les produits dérivés de crédit introduisent, dans la gestion des risques, une révolution comparable à celle entraînée par l'apparition des produits dérivés de marché (futures, swaps, options...) au milieu des années 70 aux Etats-Unis.

 

 

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