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Une analyse des techniques de gestion de bilan et de leurs origines. L'Histoire de la gestion de bilan. Les techniques classiques de la gestion de bilan. La duration stochastique : application aux dépôts à vue. Les modèles de taux et leur choix. La maîtrise des techniques. Gérer les risques. La gestion ALM du risque de taux. Les objectifs. Le risque de faillite. Les autres risques. L'action sur la Politique commerciale de la banque. Un outil pour la Politique d'investissement : la titrisation.
Public
Professionnels de la banque et des marchés de change (directeurs, analystes financiers, traders, sales). Gérants de portefeuilles, trésoriers d'entreprises. Etudiants en Finance-Banque-Bourse, Economi
Resumé
Les techniques ALM ou de gestion Actif/Passif sont aujourd'hui arrivées à maturité. Des techniques quantitatives sophistiquées sont déjà opérationnelles dans les grandes banques internationales. Le profit dégagé de l'expertise du métier de banquier doit être couvert contre les divers aléas pour mieux satisfaire les actionnaires. Plutôt que de réaliser le difficile pari de présenter l'ensemble des risques des bilans bancaires, les auteurs ont choisi d'approfondir le lien entre le risque de taux et l'équilibre du bilan, en spécifiant les méthodes de gestion des risques les plus récents.
