Influence des erreurs d'estimation dans la gestion de portefeuille [extrait BMI 29]

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Le but de l'article est d'analyser les conséquences de l'erreur d'estimation sur l'utilité et la composition d'un portefeuille optimal au sens de Markowitz. Dans le cas d'une erreur gaussienne, une solution de premier ordre est développée, puis, au moyen de simulations, testée avec succès. 

Auteurs :Boulier Jean-François , Moussafir Jacques-Olivier
Extrait de la revue BMI 29