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universitaire et professionnel
Société Editions ESKA
L'ESSENTIEL DU PATRIMOINE
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Sommaire
I. Le droit de la famille II. La fiscalité du particulier III. La succession IV. Le patrimoine V. Retraite, rentes, prévoyance VI. L'ingénierie VII. Les professions VIII. Tables financières.
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Ce livre s'adresse aux professionnels du patrimoine, aux banquiers, aux assureurs, aux notaires, aux conseillers fiscaux et financiers, aux étudiants en gestion notariat et gestion du patrimoine, mais
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I. La naissance du marché libre de l'or II. L'offre III. La demande IV. Formes de détention aurifère V. Futures et options VI. Les marchés de l'or VII. Analyse de la formation du prix de l'or : apports de l'économétrie VIII. La prévision opérationnelle du prix de l'or : charts et analyse technique. Conclusion : Une approche pragmatique de la prévision du prix de l'or.
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Cet ouvrage est à la fois le guide indispensable du trader et l'ouvrage de référence sur l'Histoire et le rôle du métal jaune dans l'organisation monétaire internationale. Sa lecture est une étape ind
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I. La connaissance des taux d'intérêt II. La détermination du niveau des taux d'intérêt : analyse macro-économique III. L'explication de la structure par échéance des taux d'intérêt IV. La durée d'une obligation et les stratégies d'immunisation V. L'analyse du risque d'insolvabilité et de la structure des taux de rendement.
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Le rayonnement de ce livre s'étend à tous les échelons de la vie active. Il s'adresse, en particulier, aux universitaires et étudiants en Economie, gestion, Comptabilité et Finance-Banque-Bourses.
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I. Principes et mécanismes d'utilisation de l'option : - Définition et terminologie - les stratégies de base II. La détermination du prix théorique de l'option III. Les différents marchés de l'option IV. Analyse historique du développement des marchés V. Arbitrage entre les marchés sous-jacents et les options VI. Les stratégies de mise en position VII. La couverture du risque de change par les options.
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Ce livre touche aussi bien l'étudiant que le cadre d'entreprise, le professionnel des marchés ou les intervenants potentiels.
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A la recherche de la confiance !
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Une analyse des techniques de gestion de bilan et de leurs origines. L'Histoire de la gestion de bilan. Les techniques classiques de la gestion de bilan. La duration stochastique : application aux dépôts à vue. Les modèles de taux et leur choix. La maîtrise des techniques. Gérer les risques. La gestion ALM du risque de taux. Les objectifs. Le risque de faillite. Les autres risques. L'action sur la Politique commerciale de la banque. Un outil pour la Politique d'investissement : la titrisation.
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Professionnels de la banque et des marchés de change (directeurs, analystes financiers, traders, sales). Gérants de portefeuilles, trésoriers d'entreprises. Etudiants en Finance-Banque-Bourse, Economi
Resumé
Les techniques ALM ou de gestion Actif/Passif sont aujourd'hui arrivées à maturité. Des techniques quantitatives sophistiquées sont déjà opérationnelles dans les grandes banques internationales. Le profit dégagé de l'expertise du métier de banquier doit être couvert contre les divers aléas pour mieux satisfaire les actionnaires. Plutôt que de réaliser le difficile pari de présenter l'ensemble des risques des bilans bancaires, les auteurs ont choisi d'approfondir le lien entre le risque de taux et l'équilibre du bilan, en spécifiant les méthodes de gestion des risques les plus récents.
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I. Les grands itinéraires des marchés : - La position - Les risques - Les comportements de base des participants des marchés - Introduction à la notion de marché II. Les techniques de gestion du risque de change : - Le change au comptant - Le change à terme - Les options de change III. Les techniques de gestion des risques de taux et de liquidité : - Le marché de la trésorerie - Le marché des swaps - Les marchés à terme de taux d'intérêt - Les garanties de taux (FRA) - Les options de taux d'intérêt - Les swaps de dettes IV. les moyens de l'action : prévision, information et organisation : - Efficience / inefficience des marchés - Les techniques de prévision dans le cadre du modèle d'efficience faible (méthodes d'analyse économétrique).
Public
Ce livre s'adresse en priorité aux cambistes, aux trésoriers d'entreprises et leurs collaborateurs, aux praticiens du commerce international, ainsi qu'aux étudiants de sciences économiques et de gesti
Resumé
Cet ouvrage fait pénétrer le lecteur dans les arcanes du nouveau marché des capitaux. Il contient une description achevée des différents segments de marché et met en évidence leur articulation à travers la présentation des mécanismes d'arbitrage.
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I. Présentation des swaps : - Historique et développement du marché des swaps - Définitions - Courbes de taux et zéro-coupons II. Utilisation des swaps : la gestion des postes du bilan - la recherche des Finance-Banque-Boursements nouveaux - la couverture du risque de change III. La gestion des swaps : la gestion de portefeuille - Évaluation des swaps IV. Les problèmes liés à l'utilisation des swaps : les risques de contrepartie - les problèmes juridiques - les problèmes comptables - le traitement et le contrôle des opérations.
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Ce livre est un outil indispensable aux professionnels confrontés à des opérations de swap, recommandé, en outre, aux financiers exploitants de banques, opérateurs de marché, comptables, juristes, inf
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I. Excess volatility in stock prices and fads II. Dynamic duration - one further duration measure III. Optimal insurance contracts with time - dependant value IV. Perspectives on financial planning V. Recent evidence on return seasonalities in major stock market indices VI. Competition and the sale of information VII. Intraday patterns in ADR volume and volatility VIII. The economic consequences of takeovers : empirical evidence from the UK IX. Companies valuation : an analogical stock-market empirical approach X. Is convertibility on demand always optimal ? XI. Foreign exchange and interest rate exposures for non-financial companies XII. A national accounting framework for assessing international country creditworthiness XIII. An identification of purely voluntary disclosures in finnish interim reports from 1985 to 1993 XIV. Internal inconsistency in the capital asset pricing model.
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Cet ouvrage s'inscrit dans le mouvement de "Contemporary developments in Human Resource".
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A qui s’adresse ce livre ?
Toute personne qui s’intéresse aux conséquences de l’épidémie COVID sur les entreprises.
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Cet ouvrage s'adresse en priorité aux dirigeants, aux contrôleurs de gestion, aux contrôleurs internes, et aux gestionnaires de bilan, aux trésoriers d'entreprises, aux banquiers et leurs collaborateu
Resumé
Aujourd'hui, pour développer des stratégies gagnantes, donc forcément sélectives, pour identifier au plus vite les éventuelles dérives par rapport au plan de marche fixé, pour éviter des déconvenues, les banques doivent disposer d'une connaissance approfondie de leurs activités, identifier les facteurs déterminants de leur rentabilité, et maîtriser leurs risques. Les autorités de tutelle militent dans ce sens, le nouveau règlement sur le contrôle interne (CRB 97-02) et le Livre Blanc de la Commission Bancaire sur la mesure de la rentabilité des activités bancaires, en témoignent.
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Caractéristiques des obligations. Principes et techniques d'évaluation des obligations. Durée d'une obligation et immunisation. Les stratégies de gestion d'un portefeuille d'obligations. Les marchés à terme de titres ou dépôt à rendement fixe. Les options sur taux d'intérêt.
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Cet ouvrage s'adresse aux universitaires et étudiants en Economie, gestion, Comptabilité et Finance-Banque-Bourse.
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UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL