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Impact du négoce d'options Soffex sur la volatilité des actions sous-jacentes : une approche Ga... [extrait BMI 32]

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Rupture de stock

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Cette étude analyse de manière empirique l'impact sur la volatilité des actions sous-jacentes de l'émission d'options sur le marché suisse. Nous observons, après l'introduction d'options, une diminution significative des variances historiques des actions et des variances historiques des résidus du modèle de marché. 

Auteurs :Pérignon Christophe
Extrait de la revue BMI 32

BMI32-1097139
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