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Malgré les nettes améliorations que les nouvelles exigences minimales Bâle II de fonds propres pour le risque de crédit ont pu apporter aux exigences actuelles de Bâle I, nous allons démontrer dans cette note qu'il existe quelques failles dans la nouvelle réglementation. Elles concernent la prise en compte des accords de compensation de produits dérivés à règlements non différés. En guise de conclusion, cette note proposera quelques solutions simples visant à améliorer ces méthodologies. In spite of clear improvements brought by the new minimal Basel II Capital requirements regarding credit risk, this note will put forward some failures of the new regulation. They are related to the treatments of the netting agreements of OTC derivatives with nondeferred settlement. As a conclusion, this note will suggest some simple solutions to improve the methodology.

Auteurs :El Moumni Said
Extrait de la revue BMI 89