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Les insuffisances de la gestion de bilan : duration étendue et comportement des investisseurs [extrait BMI 31]

Author : Dupré Denis
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Rupture de stock

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Les gestionnaires de bilan utilisent une structure des taux déterministe pour valoriser les échéanciers de flux fixe. En cohérence, la duration mesure la variation de valeur à une translation des taux. Les dépôts, les prêts, les PEL ont des flux qui dépendent du comportement asymétrique du détenteur à la hausse ou à la baisse des taux. Dans ce cas, le concept de duration stochastique que nous proposons remplace alors la duration usuelle.

Auteurs :Dupré Denis
Extrait de la revue BMI 31

BMI31-1098070
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