Application de la théorie des valeurs extrêmes aux marchés financiers [extrait BMI 32]

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La théorie des valeurs extrêmes permet de décrire le comportement statistique des grands chocs observés sur les marchés financiers. Nous l'appliquons d'une part aux rentabilités de l'indice SBF 240 d'actions françaises, aux rentabilités de quelques titres individuels cotés à la Bourse de Paris ainsi qu'aux taux d'intérêt au jour le jour en France. Empiriquement, le comportement des extrêmes de toutes ces variables financières semble bien représenté par la loi de Fréchet. 

Auteurs :Boulier Jean-François , Dalaud Richard , Longin François
Extrait de la revue BMI 32