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Aggregation and credit risk measurement in retail banking [extrait BMI 70]
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Cet article discute de l'agrégation de portefeuilles de crédits du point de vue de la gestion des risques et de la titrisation. Nous proposons un modèle généralisant celui du comité de Bâle. Pour évaluer le risque de modèle et quantifier l'allocation des fonds propres, nous examinons un portefeuille typique de la banque de détail. Une meilleure évaluation de la dépendance des risques de crédits dans les différents portefeuilles entraîne une diminution des besoins en fonds propres par rapport à l'approche du comité de Bâle. Par ailleurs, l'utilisation de mesures de risques alternatives telles que l'" expected shortfall " augmente ces besoins, mais de manière modérée. Nous examinons en quoi l'allocation des fonds propres est affectée par le choix des mesures de risque. Et nous montrons l'importance de la prise en compte ou non des pertes moyennes. - Article en AnglaisAuteurs :Chouillou Antoine , Chabaane Ali , Laurent Jean-Paul
Extrait de la revue BMI 70
BMI70-1098194
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