Une application de deux modèles économétriques de température à la gestion des risques climatiq... [extrait BMI 59]

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Dans cette étude (publiée en deux parties) nous nous intéressons à la dynamique des températures et examinons la validité de deux modèles. Nous discutons de leurs performances et déterminons en particulier l'horizon à partir duquel la prévision n'est plus affectée par les températures antérieures au jour courant. Du point de vue de la gestion des risques climatiques, cela implique que l'on peut se contenter de la loi non conditionnelle lorsque la période d'exposition au risque débute suffisamment longtemps après la date courante.

Auteurs :Roustant Olivier
Extrait de la revue BMI 59