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Dans cet article, nous tentons d'évaluer dans quelle mesure le nouvel accord de Bâle renforce la pro-cyclicité financière. Pour ce faire, nous simulons, à partir de la notation S&P sur la période 1982-2000, la dynamique du capital estimé suivant les différentes approches réglementaires introduites par Bâle II, pour différents profils de portefeuilles bancaires. Ces dynamiques sont également comparées à celle produite par un modèle du risque de crédit.

Auteurs :Barkat Daoud Daoud
Extrait de la revue BMI 67