Cet article étudie la question de l'évaluation des options sur indice à court et à long terme en présence d'un taux d'intérêt aléatoire et d'une volatilité composite. Le modèle constitue une généralisation des modèles à la Black et Scholes en prenant en considération le caractère aléatoire des taux d'intérêt et en proposant une division de la volatilité de l'indice.
Auteurs :Bellalah Mondher , Prigent Jean-Luc Extrait de la revue BMI 39
