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Société Editions ESKA
L'impact sur la liquidité de la mise en place d'une cotation électronique des contrats Matif [extrait BMI 42]
Author : Dubreuille Stéphane
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Cet article évalue l'impact de la mise en place du système de transaction électronique, NSC-VF, sur la liquidité des principaux contrats à terme négociés sur le Matif. Nous montrons que ce passage à l'électronique n'a eu aucune influence sur la liquidité du contrat Pibor. En revanche, l'activité sur le contrat Notionnel s'est détériorée avec une baisse de 46% des volumes de transactions malgré la persistance de fourchettes étroites sur le marché.Auteurs :Dubreuille Stéphane
Extrait de la revue BMI 42
BMI42-1098044
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Sommaire
- Libor Market Model in Premia* BERMUDAN PRICER, STOCHASTIC VOLATILITY AND MALLIAVIN CALCULUS
- Disclosure, Derecognition and Consolidationof Securitizations*
- PRICING PARISIAN OPTIONS USING LAPLACE TRANSFORMS
- Calibration of the LIBOR market model - implementation in PREMIA*
