Evaluation et couverture d'un BMTN indexé qur deux actions avec une STTI stochastique [extrait BMI 52]

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Dans cet article, les auteurs évaluent, dans un cadre stochastique des taux d'intérêt, un bon à moyen terme négociable indexé sur deux actions et comportant une barrière déactivante. Des formules quasi-explicites sont obtenues et des tests numériques sont effectués pour valider le modèle.

Auteurs :Quittard-Pinon François
Extrait de la revue BMI 52