Evaluation et couverture d'un BMTN indexé qur deux actions avec une STTI stochastique [extrait BMI 52]
Version numérique PDF
Dans cet article, les auteurs évaluent, dans un cadre stochastique des taux d'intérêt, un bon à moyen terme négociable indexé sur deux actions et comportant une barrière déactivante. Des formules quasi-explicites sont obtenues et des tests numériques sont effectués pour valider le modèle.
Auteurs :Quittard-Pinon François Extrait de la revue BMI 52
Référence
BMI52-1098291
État
Nouveau
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Sommaire
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