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Incorporating Market Liquidity Constraints in Value-at-Risk [extrait BMI 44]
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Le risque de liquidité est un aspect du risque de marché qui a été largement négligé par les modèles statistiques tels que le "Value-at-Risk" (VaR), qui ne couvre que le risque de prix. Cet article propose une méthodologie permettant d'intégrer tant le risque de liquidité que le risque de prix dans une seule mesure. Nous définissons le VaR ajusté pour la liquidité comme la perte potentielle lors de la liquidation conventionnelle d'un portefeuille. l'application de cette méthodologie est illustrée à l'aide d'une simulation Monte Carlo basée sur des données historiques journalières de prix et de volume de transactions. - Article en AnglaisAuteurs :Häberle Rainer , Persson Per-Göran
Extrait de la revue BMI 44
BMI44-1097122
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