Time-Varying Risk Premia and Volatility on Stock Markets [extrait BMI 38]
search
  • Time-Varying Risk Premia and Volatility on Stock Markets [extrait BMI 38]
  • Time-Varying Risk Premia and Volatility on Stock Markets [extrait BMI 38]

Time-Varying Risk Premia and Volatility on Stock Markets [extrait BMI 38]

50,00 €
TTC
  POUR COMMANDER

Contactez les Editions ESKA - par téléphone 0142865565 - par mail congres@eska.fr

  CGV

Consultez nos Conditions Générales de Vente

Version numérique PDF

Cet article examine une version conditionnelle du modèle d'équilibre des actifs financiers de Sharpe-Lintner dans laquelle les rentabilités anticipées, les variantes et covariances peuvent varier dans le temps. - Article en Anglais

Auteurs :Protin Philippe
Extrait de la revue BMI 38

BMI38-1098303
Nouveau

16 autres produits dans la même catégorie :