• Rupture de stock

Extraction des taux spot d'un marché obligataire. Application au marché des OAT [extrait BMI 37]

47,39 €
Quantité
Add to wishlist
Rupture de stock

Version numérique PDF

L'extraction des taux spot implicites d'un marché obligataire est un problème complexe qui admet une infinité de solutions exactes. Contrairement à la plupart des méthodes classiques, la méthode proposée ne s'appuie pas sur le calcul préalable des taux actuariels, elle ne suppose pas que les maturités observées sont entières et elle reconstitue exactement le prix des obligations observées. Les calculs demandent des moyens informatiques qui peuvent se limiter à de simples tableurs.

Auteurs :Jaumain Christian
Extrait de la revue BMI 37

BMI37-1098337
Nouveau

16 autres produits dans la même catégorie :

Bankers, Markets &...
  • Rupture de stock
Availability: Out of stock

Sommaire


  • Libor Market Model in Premia* BERMUDAN PRICER, STOCHASTIC VOLATILITY AND MALLIAVIN CALCULUS
  • Disclosure, Derecognition and Consolidationof Securitizations*
  • PRICING PARISIAN OPTIONS USING LAPLACE TRANSFORMS
  • Calibration of the LIBOR market model - implementation in PREMIA*
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website