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Variabilité du risque systématique. Une étude du bêta sur le marché français des actions [extrait BMI 37]
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Cet article a pour objet d'évaluer la variabilité du risque systématique, mesuré par le bêta dans le cadre du modèle d'évaluation des actifs financiers. L'étude porte sur les principales valeurs cotées sur la place de Paris. Les conclusions des tests de stabilité des coefficients du Médaf inconditionnel conduisent à entreprendre l'estimation de bêtas variables par la méthode du filtre de Kalman. Ces dernières estimations s'avérant décevantes, nous présentons ensuite les résultats de l'estimation des bêtas du Médaf en utilisant la méthode des moindres carrés flexibles. Nous estimons enfin deux prolongements du Médaf : d'une part, un modèle dont le bêta dépend de la variance conditionnelle du portefeuille de marché - comme le proposent Schwert et Seguin (1990) - et, d'autre part, un modèle prenant en compte les volumes de transaction dans l'équation de la variance - comme le proposent Bessembinder et Seguin (1993)-.Auteurs :Maillet Bertrand , Raymond Hélène
Extrait de la revue BMI 37
BMI37-1098346
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