La méthodologie des études d'événements sur longue période [extrait BMI 59]

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Cet article propose une revue de la littérature sur la méthodologie des études d'événement sur longue période. Il présente les variantes méthodologiques, en ce qui concerne le modèle permettant de calculer les rentabilités anormales, la méthode permettant de les agréger et le test statistique permettant de vérifier si les rentabilités anormales sont significatives. Il conclut en présentant les deux "bonnes" variantes méthodologiques, identifiées par Barber et Lyon (1997) et par Lyon, Barber et Tsai (1999).

Auteurs :Pécherot Petitt Barbara S.
Extrait de la revue BMI 59