La modélisation des contrats bancaires à taux révisables : une approche utilisant les corrélati... [extrait BMI 39]

Version numérique PDF

Les banques ont à faire face à différents types de risque dont le risque de taux d'intérêt. Il exite deux méthodes principales pour appréhender le risque de taux. Cet article présente les approches théoriques des taux révisables et propose une approche comportementale fondée sur l'analyse des corrélations canoniques.

Auteurs :Damel Pascal
Extrait de la revue BMI 39