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Investir dans les hedges funds : un regard quantitatif dans la boîte noire [extrait BMI 64]

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Rupture de stock

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Les bénéfices offerts par l'inclusion de hedge funds au niveau de l'allocation stratégique des actifs ne sont plus à démontrer. Par contre, le plus grand défi pour les investisseurs reste l'identification de véhicules d'investissement attractifs, puisque seul un très petit nombre d'analyses quantitatives formelles ont été faites par le passé. Dans ce document, nous proposons une nouvelle approche pour analyser de manière quantitative les investissements dans les hedge funds. Celle-ci est valable tant au niveau d'un fonds individuel qu'à celui d'un portefeuille de hedge funds (fonds de fonds). Elle offre l'avantage de ne nécessiter qu'une série de valeurs nettes d'inventaire pour être mise en ?uvre. Nous proposons également plusieurs illustrations et extensions, telles que l'analyse de style statique et dynamique, la création d'un benchmark, l'évaluation de performance et le calcul de la valeur à risque (VaR).

Auteurs :Lhabitant François - Serge
Extrait de la revue BMI 64

BMI64-1097129
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