• Rupture de stock

Le point sur : La volatilité [extrait BMI 40]

Author : Marteau Didier
47,39 €
Quantité
Add to wishlist
Rupture de stock

Version numérique PDF

La volatilité est à l'origine un estimateur statistique de la dispersion du rendement d'un actif financier sur une période donnée. Elle est devenue, avec la publication du modèle de Black et Scholes en 1973, une nouvelle matière première négociée sur les marchés financiers. Elle prend deux formes principales, la volatilité implicite - celle qui est entrée par les opérateurs pour évaluer le prix d'une option - et la volatilité réelle, qui est la mesure de la variabilité effective du cours des actifs financiers.

Auteurs :Marteau Didier
Extrait de la revue BMI 40

BMI40-1097144
Nouveau

16 autres produits dans la même catégorie :

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website