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Les avantages de l'économie circulaire
Société Editions ESKA
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This paper examines the dynamic dependence structure between US and four developed stock markets, namely, Japan, United Kingdom, Germany and France during a recent period including the global financial crisis 2007-2009. The econometric approach is based on the extreme-value time-varying copula functions. Specifically, the marginal distributions are reproduced by an extreme-value based model, while the joint distribution is explored using the time-varying Normal and Symmarized Joe Clayton copulas. The empirical results show that the dynamic dependence between US and Japanese stock markets is symmetric, while that between US and European stock markets is asymmetric. In particular, this dynamic dependence increases during a crisis and seems to be related to the geographic position.JEL Codes: G15; C32; C10.Keywords: Dynamic Dependence; Stock Markets; Extreme Value Theory, Time-varying Copulas.Auteurs :Boubaker Heni
Extrait de la revue BMI 136-137
BMI136-137-1122493
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De ce groupe qui croît avec les années sort une aile marchante qui apporte une contribution majeure au développement du management en France. Que ce soit en
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Néanmoins, il reste évident que ces techniques ne peuvent pas rester immuables au fil du temps. Difficile alors d’établir des standards propres à l’intelligence artificielle tant ses techniques évoluent rapidement au gré de l’évolution de la puissance des outils digitaux à notre dispo
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